динамическое программирование для построения характеристик затраты-выпуск

5,17 Mb.страница10/23Дата конвертации26.09.2012Размер5,17 Mb.Тип Смотрите также:             10           ^ 3.2. Эконометрическое моделирование 3.2.1. Общее понятие эконометрических моделейЭконометрические модели (в основе которых лежат методы статистики, точнее регрессионного анализа) из всех формализованных методов прогнозирования используются, возможно, наиболее часто (по крайней мере, за рубежом). В качестве самостоятельной отрасли знания эконометрика оформилась в начале 30-х годов XX века. Термины «эконометрика» и «эконометрия» стали общеупотребительными благодаря норвежскому экономисту Р. Фришу. Согласно Р. Фришу, эконометрика объединяет «как чистую экономическую теорию, так и статистическую проверку законов чистой экономической теории». Более конкретно: «сущность эконометрики заключается во взаимном переплетении количественной экономической теории и статистических оценок».27 Отсюда следует, что к числу эконометрических относятся отнюдь не все модели, а лишь такие, которые позволяют проводить статистические операции. Существует не мало моделей и развернутых на их основе «количественных теорий», являющихся экономико-математическими, но вовсе не эконометрическими. Поскольку за каждой переменной эконометрической модели стоит определенный статистический индикатор, с той или иной точностью измеряющий какую-то сторону хозяйственного механизма, расчеты на базе этой модели, как правило, имеют достаточно высокую практическую ценность. Они могут быть использованы при выработке экономической политики государства, рыночной стратегии фирмы и решении других конкретных задач. Методологическая особенность эконометрики заключается в применении общих гипотез о статистических свойствах экономических параметров и ошибок при их измерении. Полученные при этом результаты могут оказаться нетождественными тому содержанию, которое вкладывается в реальный объект. Поэтому важная задача эконометрики создание как более универсальных, так и специальных методов для обнаружения наиболее устойчивых характеристик в поведении реальных экономических показателей. Эконометрика разрабатывает методы «подгонки» формальной модели с целью наилучшего имитирования ею поведения моделируемого объекта на основе гипотезы о том, что отклонение модельных параметров от реально наблюдаемых случайны и вероятностные характеристики их известны. Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической статистики. Такая модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации. Можно выделить два основных класса эконометрических моделей: ^ Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная Y представляется в виде функции , где x1, , хn независимые (объясняющие) переменные, b1, , bm параметры. В зависимости от вида функции f(x, b) модели делятся на линейные и нелинейные. Например, можно исследовать среднедушевой уровень потребления населения как функцию от уровня доходов населения и численности населения, или зависимость заработной платы от возраста, пола, уровня образования, стажа работы и т. п. По математической форме они могут быть схожи с моделями временных рядов, в которых в качестве независимой переменной выступает значение момента времени Область применения таких моделей, даже линейных, значительно шире, чем моделей временных рядов. Проблемам теории оценивания, верификации (проверки на практике), отбора значимых параметров и другим посвящен огромный объем литературы. Эта тема стержневая в эконометрике. ^ Системы одновременных уравнений. Эти модели описываются системами уравнений. Системы могут состо

Учебное пособие Издательство Тюменского государственного университета 2007

3.2. Эконометрическое моделирование - Учебное пособие Издательство Тюменского государственного университета 2007